リスクシナリオ

耐性試験とは、金融機関が想定外の厳しい経済状況に直面した場合でも、経営を維持できるかを事前に評価する手法です。市場は常に変化し、予測不能な事態も起こりえます。過去には世界的な金融危機や自然災害などが市場を混乱させ、金融機関に大きな損失を与えました。このような事態に備え、耐性試験はリスクを事前に把握し、適切な対策を講じるために不可欠です。具体的には、過去の市場データや専門家の意見を参考に、株価急落や金利急騰など、金融機関に影響を与える複数のシナリオを作成します。そして、各シナリオに基づき、資産や負債がどのように変動するかを予測し、損失の程度を評価します。損失を最小限に抑えるための対策として、資産の処分や負債の削減、自己資本の充実などを検討します。耐性試験の結果は、経営陣や監督当局に報告され、経営戦略やリスク管理体制の改善に活用されます。