金融工学

ウィーナー過程は、時間が進むにつれて連続的に変化する確率的な動きを表すもので、特に金融の世界や物理学において重要な役割を果たします。ブラウン運動という名前でも知られており、これは液体や気体の中で非常に小さな粒子が不規則に動く様子を数学的に表現したものです。 ウィーナー過程の大きな特徴は、時間の経過に伴う変化が互いに影響を受けず、正規分布に従うことです。つまり、ある時点から次の時点への変化は、過去の動きに左右されず、偶然によって決まります。また、平均値はゼロであり、ばらつき具合は時間の経過とともに直線的に大きくなります。この性質があるため、ウィーナー過程は様々な分野で応用できます。 例えば、株価の変動や金利の変化などを表現する際に、過去のデータから将来の動きを正確に予測することは難しいですが、ウィーナー過程を使うことで、確率的な範囲で将来の可能性を予測できます。さらに、ウィーナー過程は、より複雑な確率過程を構築するための土台としても使われます。伊藤過程と呼ばれる確率過程は、ウィーナー過程に一定の傾向を表す項と、ばらつき具合を調整する項を加えることで、より現実的な現象を表現できます。 このように、ウィーナー過程は、偶然による変動を理解し、予測するための強力な道具として、多くの分野で活用されています。